거래 龜尾市: Rsi를 사용한 간단한 거래 시스템

RSI (Relative Strength Index)를 사용하여 외환 거래 전략을 수립하는 방법은 무엇입니까?

상대 강도 지수 (RSI)는 시장에서 일시적으로 과매 수 또는 과매도 상태를 나타내는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 일일 외환 거래 전략은 시장이 지나치게 확장되어 다시 돌아올 가능성이 있음을 RSI로부터 알리기 위해 고안 될 수 있습니다.

RSI는 널리 사용되는 기술 지표로, RSI 수치가 70 이상일 때 시장이 과매 수 (overbought)이고 RSI 수치가 30 미만일 때 과매도 조건을 나타내는 발진기입니다. 일부 거래자와 분석가는 80과 20의 극단적 인 판독 값 RSI의 약점은 갑작스럽고 급격한 가격 변동으로 인해 가격이 반복적으로 위아래로 급등 할 수 있으며 잘못된 신호를 내기 쉽다는 것입니다. 또한 RSI가 먼저 시장이 과매 매 또는 과매 수로 시장을 가리키는 지점을 넘어서서 가격이 계속해서 확대되는 것은 드문 일이 아닙니다. 이러한 이유로 RSI를 사용한 거래 전략은 다른 기술 지표를 보완 할 때 가장 효과적입니다.

다음은 RSI와 최소한 하나의 추가 확인 표시기를 사용하는 일중 외환 거래 전략입니다.

• 시장이 과매 매 또는 과매매되었음을 나타내는 판독 값에 대해 RSI를 모니터링하십시오.

• 징후가 임박한 징후를 확인하기위한 다른 추세 또는 추세 지표를 참고하십시오. 예를 들어, RSI가 지나치게 높은 수치를 보여줄 경우, 상승 경향을 예상 할 수 있습니다.

• 이러한 추가 조건 중 하나가 충족 될 경우에만 회피에서 이익을 얻으려는 무역을 시작하십시오.

1. MACD (moving average convergence divergence)는 가격의 차이를 보여주었습니다 (예 : 가격이 새로 낮아졌지만 MACD가 하향 경사에서 위 아래로 전환 한 경우).

2. 평균 방향 지수 (ADX)는 가능한 회귀 방향으로 돌아 섰습니다.

• 위의 조건이 충족되면 매매가 또는 매도 거래에 따라 최근 최저 또는 높은 가격을 초월한 중도 중단 명령으로 매매를 시작하십시오.

• 초기 수익 목표는 가장 가까운 식별 된 지원 / 저항 수준 일 수 있습니다.

Metatrader RSI 설정 & # 8211; 간단한 RSI 트레이딩 시스템.

이것은 RSI 시리즈의 세 번째 기사입니다. 아직 RSI 지표에 대한 첫 번째 기사를 읽어 보지 않으 셨다면 제안하십시오. 앞의 두 기사에서 배경, 계산, RSI 표시기의 사용법 및 읽기 방법에 대해 설명했습니다. RSI는 상한 및 하한 종가간에 발생하는 상대적 변화를 측정합니다. 상인은 forex 시장에서 진입 및 퇴출 수준을 설정할 때 과도한 매매 및 과매매 상태, 귀중한 정보를 결정하기 위해 지수를 사용합니다.

외환 거래자들은 RSI 핵심 포인트 인 high point와 lowpoint limit crossover에 중점을 둡니다. 기술적 인 지표와 마찬가지로 RSI 차트는 선물하는 신호에서 결코 100 % 정확하지는 않지만 신호는 forex 상인에게 가장자리를 줄만큼 충분히 일치합니다. RSI 신호를 해석하고 이해하는 데 필요한 기술은 시간이 지남에 따라 개발되어야합니다. 아래 예제에서 RSI 신호와 경고를 기반으로 간단한 거래 시스템을 개발해 보겠습니다.

다음 거래 시스템은 교육 목적으로 만 사용됩니다. 기술적 분석은 이전의 가격 책정 방식을 취하고 미래의 가격을 예측하려고 시도하지만, 이전에 들었던 것처럼 과거의 결과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 그 면책 조항을 염두에두고, 녹색 & # 8221; 위 차트의 원은 빨간색으로 추가 된 EMA와 함께 RSI 분석을 사용하여 식별 할 수있는 최적의 시작 및 종료 지점을 보여줍니다.

간단한 거래 시스템은 다음과 같습니다.

& # 8221; 파란색 & # 8221; & # 8220; 30 & # 8221; 하한선 및 EMA & # 8220; 빨강 & # 8221; 선은 하향 운동에서 RSI를 가로 지른다. & # 8220; 구매 & # 8221; 귀하의 계정의 2 %에서 3 % 만 주문하십시오; 스톱 로스 주문은 20 & # 8220; pips & # 8221; (표시된 ATR 값의 75 %)를 진입 지점 아래로 떨어 뜨리십시오. RSI가 & # 70; & # 8221; & # 8221; 상한 선이며 EMA & # 8220; red & # 8221;의 가까운 교차점이 수반됩니다. 라인이 위로 움직인다.

단계 & # 8220; 2 & # 8221; & # 8220; 3 & # 8221; 신중한 위험 및 고용되어야하는 자금 관리 원칙을 나타냅니다. 이 간단한 거래 시스템은 80, 100, 150 pips의 세 가지 수익성있는 거래를 산출했지만 과거는 미래에 대한 보장이 아님을 기억하십시오. 그러나 일관성이 당신의 목표이며, 시간이 지남에 따라 RSI Technical Analysis는 당신에게 최첨단 기술을 제공 할 것입니다.

이것으로 RSI 지표에 대한 우리의 결론을 마쳤습니다. 자세한 내용은 Forex 지표 섹션을 참조하십시오.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

간단한 S & P 시스템.

지난주의 기사, Trading Ideas and Systems : Keep It Simple, Smart Guy는 간단한 거래 시스템 구축의 장점을 강조했습니다. 단순한 거래 시스템은 장점이 많습니다. 이 기사에서는 원문에 제공된 개념에 대한 EasyLanguage 코드를 제공하려고합니다. 그것은 간단한 유지에 대한 좋은 예를 따르고 수익성있는 시스템을 만드는 데 영감을 줄 수 있습니다.

간단한 S & P 선물 시스템.

첫 번째 시스템은 지난 주 기사에서 제공된 개념을 기반으로합니다. 규칙은 아래에 제공됩니다.

시스템 규칙.

오늘 마감이 6 일전 마감보다 짧으면 구매하십시오 (오래 입력하십시오). 오늘 마감이 6 일 전에 마감일보다 빠르면 팔아주세요.

아래는 E-mini S & P 선물 계약의 일일 차트에서 실행중인 시스템의 스크린 샷입니다.

환경 설정.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1998 년으로 거슬러 올라가는 E-mini S & P 선물 시장에서 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음을 말합니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음을 사용합니다 가정 :

$ 25,000의 시작 계정 크기 테스트 된 날짜는 1998 년부터 2012 년 12 월 31 일까지입니다. 각 신호에 대해 하나의 계약이 거래되었습니다. P & amp; L은 초기 자본에 축적되지 않았습니다. 미끄러짐 및 커미션을 위해 왕복 당 $ 30가 공제되었습니다.

기준선 결과.

아래에 정의 된 규칙에 따라 E-mini 선물 거래를 거래하는 경우의 지분 곡선은 다음과 같습니다. 형평성 곡선은 원저와 매우 유사합니다. 형평성 곡선 아래에는 자본의 비율로 나타나는 주간 축소가 있습니다. 우리는 그것이 40 % 범위에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

아무도 정말 이걸 바꿀까요? 물론 그렇지는 않지만 요점은 아닙니다. 요점은 간단한 규칙은 다소 강력하고 훌륭한 시스템의 시작이 될 수 있다는 것입니다. 우리는이 거래 개념을 받아 실제 시스템에 더 가까운 단계로 나아갈 수 있습니까? & # 8221; 보자 & # 8230;

황소 / 곰 정권 필터.

아마 제 첫 공격대가 될 것 같네요. 즉, 시장을 크게 두 가지 모드로 나눕니다 : 완고하거나 약세입니다. 일일 가로 막 대형 차트에 적용되는 간단한 이동 평균과 같은 간단한 지표는 시장을 강세 또는 약세 체제로 나누는 데 매우 효과적 일 수 있습니다. 이 경우 아이디어는 우리가 황소 시장에있을 때만 긴 거래를하는 것입니다. 나는 단순한 이동 평균을 사용하여 정권 필터 역할을 할 것이다.

가장 먼저해야 할 일은 단순 이동 평균 지표에 대한 다양한 룩백 값을 테스트하는 것입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 10 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 200을 10 단위로 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

우리는 당신이 룩백 기간의 길이를 늘릴 때 이익이 감소하는 일반적인 추세가 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 값 30과 40은 이상 치인 것처럼 보입니다. 나는 값 20을 선택하기로 결정했다. 이것은 약 한 달 간 가치가있는 거래를 나타낸다. 50, 60, 70, 80 및 90과 같은 다른 값은 아마도 유사한 결과를 생성합니다. 정권 필터를 적용한 후 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서, 이것이 개선 된 것처럼 보입니까? 우리가 돈을 덜 벌기는하지만 전반적인 시스템이 더 효과적입니다. 수익률은 무역 당 평균 순이익과 마찬가지로 증가합니다. 또한 인출액도 많이 줄입니다. 나는 강세장에서 거래를하는 것만으로 많은 거래가 사라지는 것을 막을 수 있다고 생각합니다.

휘발성 필터.

시장을 분열시키는 또 다른 방법은 변동성을 이용하는 것입니다. 시장은 변동성이 커지고 변동성이 감소하는 기간을 거친다. 일반적으로 시장 변동성은 시장이 떨어지면서 상승하고 새로운 최저점을 만듭니다. 일부 시스템은 이러한 높은 변동성 시간 동안 양호한 반면, 다른 시스템은 조용한 시간에 더 잘 작동합니다. 우리는 어떻게 휘발성을 측정 할 것인가? VIX 색인을 사용하려고합니다. VIX는 S & P 500 지수 옵션의 묵시적인 변동성에 대한 대중적인 척도이며 종종 공포 지수라고합니다. 일반적으로 VIX는 향후 30 일 동안 시장의 변동성에 대한 기대치를 나타냅니다. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

VIX를 아주 간단한 방법으로 사용할 것입니다. 간단한 이동 평균을 만들기 위해 며칠 동안 일일 VIX 값의 평균을 취할 것입니다. 현재 VIX가 이동 평균 이하인 경우에만 거래가 열립니다. 이것은 VIX가 떨어질 가능성이있을 때 거래를하는 것만으로 시스템을 도와야합니다.

그러나 되돌아보기에 어떤 가치가 있습니까? TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 5 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 60을 5 씩 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

20이라는 값은 선택할만한 가치가있는 것으로 보입니다. VIX의 단순 이동 평균에 20을 사용한 결과는 다음과 같습니다.

정권 필터와 변동성 필터가 거의 같은 순이익을 창출한다는 사실은 흥미로운 사실입니다. 또한 정권 필터처럼 이익 요인, 평균 무역 순이익 및 감소 축소와 같은 성과 지표의 개선이 나타납니다. 정권 필터는 변동성 필터와 비교할 때 198 개의 거래로 순이익이 34,000 달러로 더 효율적입니다.

전반적으로 Regime 필터보다 VIX 필터의 형평성 및 성능이 좋습니다. 두 가지 모두 원래 개념보다 개선 된 점을 보여 주며 단순한 개념이 긍정적 인 결과를 산출 할 수있는 방법을 보여줍니다. 기준 개념에 필터 중 하나가 추가되었습니다. 다음 단계입니다. & # 8221; 잠재적 인 수익성있는 시스템으로 분명히 더 많은 일이 이루어져야합니다. 단지 호기심 때문에 현재의 날짜까지 VIX 필터 시스템을 가동 시켰고 시스템은 2014 년까지 계속해서 새로운 주식 가치를 창출했습니다.

(텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 VIX 필터 (텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 둘 다 (TradeStation ELD) 간단한 S & P 시스템 WorkSpace (TradeStation 작업 공간)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명

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RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.

우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.

5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.

RSI (2) 시스템.

이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.

시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.

RSI (2) 시스템 결과.

퍼센트 수상자 : 67 %

이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.

축적 된 RSI (2) 전략.

래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 더합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총계를 계산합니다. 이 경우 지난 3 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.

상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일 동안의 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 인 RSI (2)가 65를 초과하면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.

축적 된 RSI (2) 시스템 결과.

퍼센트 수상자 : 67 %

S & P 현금 시장.

2 기간 RSI 시스템은 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이겠습니까? 그것은 오히려 잘합니다.

결론.

그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.

EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

책 가져 오기.

TradeStation RSI (2) 작업 공간.

2013 업데이트 :

2013 년에 RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 게시되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

거래 龜尾市

Wednesday 21 March 2018

Rsi를 사용한 간단한 거래 시스템

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